Una efectiva estrategia comercial es sólo una parte de un plan de éxito comercial. Si
desea que su comercio de perpetuar, mejor tener alguna forma de manejo de dinero
construido en su enfoque global de comercio. La administración del dinero
implica el examen de los conceptos de riesgo y retorno en referencia a los inversores
preferencia. El objetivo es elegir una tasa deseada de retorno y, a continuación, minimizar
el riesgo asociado a que la tasa de retorno. Dinero conceptos de gestión
debe utilizarse para hacer el uso más eficiente de capital comercial. No podemos
insistir en la importancia de utilizar el dinero en una gestión comercial
plan. El Gerente de Finanzas estrategia es un sistema simple que incorpora y
demuestra algunos sencillos conceptos de manejo de dinero. Los conceptos que estamos
la presentación de ir más allá de la simple ganancia objetivos de protección o se detiene. Estas ideas
entran dentro del ámbito de las estrategias comerciales. Vamos más allá de este y
avanzar en las áreas de asignación de capital. Los conceptos que se presentan en
esta estrategia se basan en la preservación de capital y la normalización del mercado. Nosotros
Todos sabemos lo que es la preservación de capital, pero puede que algunos no entienden el concepto
mercado de la normalización. La capacidad de diversificar las cantidades iguales de capital
a través de un portafolio de los diferentes mercados es la columna vertebral de toda la administración del dinero
régimen. Si queremos correr el riesgo de un 5% de nuestro capital en la soja y el 5% en
Bonos del Tesoro, tenemos la capacidad para tratar los dos mercados para las manzanas
manzanas. La mayor parte del tiempo un contrato de bonos del Tesoro de exposiciones más
riesgo de un contrato de soja. Dado que queremos mantener una constante
cantidad de capital a riesgo en los dos mercados, será necesario que el comercio menos Tesoro
Bonos y más soja. Digamos que implicaba el riesgo de mercado para la Tesorería
bonos es de $ 1000 y $ 500 por la soja. Si tuviéramos el riesgo de $ 2000 en cada mercado,
estaríamos entonces el comercio 2 contratos de bonos y 4 contratos de soja. Nosotros
se mantiene la misma cantidad de riesgo con distintos números de los contratos
para los dos mercados.
La medición de riesgo de mercado es el primer paso en la normalización del mercado
proceso. Dinero directores de utilizar distintos tipos de medidas para vigilar mercado
riesgo: la media de cierto rango, con una media de cambio en los precios de cierre, la desviación estándar en
los precios de cierre, y muchos otros. El Gerente de Finanzas utiliza la estrategia
desviación estándar en los precios de cierre para calcular el riesgo de mercado.
Entradas: initCapital (100000), rskAmount (.02);
Vars: marketRisk (0), numContracts (0);
marketRisk = StdDev (Close, 30) * BigPointValue;
StdDev La función devuelve la desviación estándar en términos de puntos, por lo que
multiplicar por BigPointValue (valor en dólares de un gran punto de mover) para obtener el riesgo de mercado
en términos de dólares. Una vez que sabemos el riesgo de mercado, entonces puede calcular la
número de contratos.
Estrategias comerciales que trabajan 153
numContracts = initCapital * rskAmount / marketRisk;
Para los propósitos de la demostración, vamos a asumir que son el comercio y el yen japonés
el riesgo de mercado es igual a $ 750. El número de contratos se calculará
utilizando la fórmula de más arriba:
numContracts = 100000 * .02 / 750
numContracts = 2000/750
numContracts = 2,66667
En la medida en que sólo el comercio con toda contratos, que ronda hasta el más cercano
número entero. Dado que el riesgo de mercado es el denominador de nuestra fórmula, siempre que sea
riesgo de mercado aumenta el número de contratos de disminución, por lo tanto, la aversión al riesgo
componente de nuestro sistema de manejo de dinero. De manera similar a la del fantasma
Trader, el Gerente de Finanzas fue diseñado como más de una plantilla que no sea real
estrategia comercial. Queríamos ofrecer las herramientas necesarias para construir un dinero
plataforma de gestión. El código fuente para el Administrador de Finanzas se indica a continuación.
El administrador de dinero Código
(El Gerente de Finanzas)
(Demuestra la programación y la utilización de un sistema de manejo de dinero.)
(El usuario aportes de capital inicial y la cantidad que quiere en cada riesgo
el comercio.)
Entradas: initCapital (100000), rskAmt (.02);
Vars: marketRisk (0), numContracts (0);
marketRisk = StdDev (Close, 30) * BigPointValue;
numContracts = (initialCapital * rskAmt) / marketRisk;
valor1 = Ronda (numContracts, 0);
if (valor1> numContracts) entonces
numContracts = valor1 - 1
algo más
numContracts = valor1;
numContracts = MaxList (numContracts, 1); (asegurarse de al menos 1 contrato
negocian)
Compra ( "MMBuy") numContracts mañana a las cuotas más altas (Alta, 40) parada;
SellShort ( "MMSell") numContracts mañana a las acciones más bajo (Low, 40) parada;
if (MarketPosition = 1) y luego vender ( "LongLiq") junto a la barra más baja (Low, 20) parada;
if (MarketPosition =- 1), entonces BuyToCover ( "ShortLiq") junto a la barra
La más alta (Alto, 20) parada;
En general, la lógica debería ser fácil de seguir. Sin embargo, hay algo de código que
puede no ser totalmente intuitiva. La fórmula que hemos utilizado para determinar el número
de los contratos no siempre produce un número entero. Puesto que estamos de comercio
Ganar la construcción de 154 sistemas de negociación con TradeStation
existencias o futuros, no podemos tener un número fraccionario de contratos (acciones). El
Ronda función se utiliza para eliminar la parte fraccional. La Ronda de función
requiere de dos parámetros: el valor que se redondea y el nivel de precisión.
El nivel de precisión parámetro se refiere a cuántos decimales se deben
redondeado. Si hubiéramos usado una vez de cero, entonces el número de contratos
que se han redondeado al más cercano décimo lugar. Se utilizó a cero a la ronda
el número entero más cercano. Si han transcurrido dos como el parámetro, entonces el
función de ronda más próximo a la 100a. Dado que hemos desarrollado un riesgo
aversión dinero modelo de gestión, el número de contratos no debe ser nunca
redondeado (exposición al riesgo es directamente proporcional al número de contratos
que estamos de comercio). EasyLanguage no proporciona una función de truncado (a
función que elimina la parte fraccional de un número), por lo que utilizamos la siguiente
código para asegurarse de redondearlo hacia abajo:
valor1 = Ronda (numContracts, 0);
if (valor1> numContracts) entonces
numContracts = valor1 - 1
algo más
numContracts = valor1;
Valor1 se le asigna numContracts redondeado al entero más cercano. Si la ronda
función rondas, entonces valor1 será mayor que la numContracts variable.
Si valor1 es mayor que numContracts, simplemente restar uno de
valor1 y reasignar la diferencia con respecto a numContracts. Si valor1 no es mayor
que numContracts, entonces la ronda función redondeará hacia abajo y no podemos simplemente
reasignar numContracts este valor.
Hemos introducido la palabra clave acciones en el orden de colocación lógica.
Compra ( "MMBuy") numContracts mañana a las cuotas más altas (Alta, 40) parada;
SellShort ( "MMSell") numContracts mañana a las acciones más bajo (Low, 40) parada;
La palabra clave acciones deberán ser utilizados cuando el comercio de un número variable de los contratos
o acciones. El número de acciones (en forma de un nombre de variable o un literal)
debe seguir la Compra / SellShort palabra clave y preceder a la palabra clave acciones.
Compra ( "myBuy") 50 cuotas de mañana a las abiertas;
O
Compra ( "myBuy") myNumShares mañana a las acciones abiertas;
Puede utilizar Administrador de Finanzas como una plataforma para nuevas investigaciones en otros
sistemas de gestión de dinero. Usted puede obtener una gran manejo de dinero
ideas de Nauzer J. Balsara 's, "Money Management Strategies para Futures
Los comerciantes ", publicado por John Wiley and Sons en 1992

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